حسابي تداول استراتيجيات رمز

أساسيات مفاهيم التداول الخوارزمية وأمثلة. الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية. الخوارزمية التداول الآلي التداول، مربع أسود التداول، أو ببساطة ألغو التداول هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة ل اتبع مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتيرة التي من المستحيل للتاجر البشري وتستند مجموعات محددة من القواعد على التوقيت والسعر والكمية أو أي نموذج رياضي وبصرف النظر عن فرص الربح ل ترادر، ألغو-ترادينغ يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد التأثيرات العاطفية للإنسان على الأنشطة التجارية. تفوق التاجر يلي هذه المعايير التجارية البسيطة. شراء 50 سهم من الأسهم عندما يذهب المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوم فوق 200 - تحرك سهم المتوسط. سهم الأسهم عندما يذهب المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما أقل من المتوسط ​​المتحرك 200 يوم. باستخدام هذه المجموعة من اثنين من التعليمات البسيطة، فمن السهل أن يكتب إيت برنامج كمبيوتر الذي سوف يراقب تلقائيا سعر السهم ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك ووضع أوامر الشراء والبيع عندما يتم استيفاء الشروط المحددة التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مراقبة الأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا نظام التداول الخوارزمي تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، انظر المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات الوقوف. يوفر ألغو التداول الفوائد التالية. تم تنفيذ الصفقات بأفضل الأسعار الممكنة. الدقيقة والحديثة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع فرص التنفيذ في المستويات المطلوبة. توقيت التداول بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب تغييرات كبيرة في الأسعار. تراجع تكاليف المعاملات انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه. الشيكات الآلي في وقت واحد على ظروف السوق المتعددة. تقليل المخاطر من الأخطاء اليدوية في وضع trades. Backtest الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي المتاحة. تقليل إمكانية من الأخطاء من قبل التجار البشر على أساس العوامل العاطفية والنفسية. أكبر جزء من التداول في الوقت الحاضر ألغو هو تداول عالية التردد هفت، الذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من أوامر بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومتطلبات القرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا لمزيد من المعلومات حول التداول بالتردد العالي، انظر استراتيجيات وأسرار شركات هفت التجارية ذات التردد العالي. تستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك. المستثمرين المحدودين على المدى الطويل أو شراء معاشات الشركات الجانبية والصناديق الاستثمارية، وشركات التأمين الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكن لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع منفصلة، ​​استثمارات كبيرة الحجم. التجار المدى القصير وبيع المشاركين الجانب صناع السوق المضاربين والمراجحين الاستفادة من تنفيذ التجارة الآلي بالإضافة إلى ذلك، ألغو-ترادينغ الإيدز في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. تتبع الاتجاه المتجهين تجار أزواج ترا ديرس صناديق التحوط الخ تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا. التداول الحسابي يوفر نهجا أكثر منهجية للتداول النشط من الأساليب التي تستند إلى الحدس تاجر الإنسان أو غريزة. الاستراتيجية الحسابية استراتيجيات استراتيجية. أي استراتيجية ل يتطلب التداول الخوارزمي فرصة محددة والتي هي مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف وفيما يلي استراتيجيات التداول المشتركة المستخدمة في ألغو التداول. استراتيجيات التداول خوارزمية الأكثر شيوعا تتبع الاتجاهات في تحريك المتوسطات قناة تحركات مستوى السعر تحركات والمؤشرات الفنية ذات الصلة هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذها من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي تنبؤات أو التنبؤات الأسعار تبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المرغوبة التي هي سهلة ومباشرة لتنفيذ من خلال خوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبؤية سيس المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي استراتيجية التالية لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات. شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحدة وفي نفس الوقت بيعه في فإن السعر الأعلی في سوق أخرى یوفر فروق الأسعار کأرباح أو مراکز خالیة من المخاطر یمکن تکرار نفس العملیة بالنسبة للأسھم مقابل أدوات الآجلة، حیث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر تنفیذ خوارزمیة لتحدید ھذه الفروقات السعریة ووضع الأوامر يتيح فرصا مربحة بطريقة فعالة. وقد حددت صناديق الهندكس فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها على قدم المساواة مع مؤشراتها القياسية كل هذا يخلق فرص مربحة للتجار الخوارزمية، الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم 20-80 نقطة أساس الأرباح اعتمادا على عدد من الأسهم في صندوق المؤشر، فقط قبل إعادة التوازن مؤشر مؤشر هذه الصفقات من خلال أنظمة التداول الخوارزمية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار. الكثير من النماذج الرياضية ثبت، مثل استراتيجية التداول دلتا محايد، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية لذلك أن الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر. استراتيجية انعكاس ميان يقوم على فكرة أن ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول هي ظاهرة مؤقتة التي تعود إلى قيمة متوسطها بشكل دوري تحديد وتعريف نطاق السعر وتنفيذ خوارزمية على أساس أن يسمح الصفقات التي سيتم وضعها تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول داخل وخارج النطاق المحدد. فول المتوسط ​​استراتيجية السعر المتوسط ​​يكسر أمر كبير وينشر بشكل حيوي قطع أصغر من النظام إلى السوق باستخدام المخزون محددة ملامح حجم التاريخية والهدف هو تنفيذ النظام على مقربة من حجم متوسط ​​السعر المرجح فواب، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر استراتيجية متوسط ​​السعر المتوسط ​​تفصل أمر كبير وتنشر بشكل حيوي قطع أصغر من النظام إلى السوق باستخدام الفواصل الزمنية المقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت والهدف من ذلك هو تنفيذ النظام على مقربة من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية مرات ، وبالتالي تقليل تأثير السوق. على الرغم من شغل النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة ووفقا لحجم التداول في الأسواق وترسل استراتيجية الخطوات ذات الصلة في نسبة المعرفة من السوق من قبل المستخدم ويزيد أو يقلل من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات محددة من قبل المستخدم. وتهدف استراتيجية نقص التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر من خلال التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير على تكلفة النظام والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ ستزيد الاستراتيجية نسبة المشاركة المستهدفة عندما يتحرك سعر السهم في حين أن سعر السهم يتحرك سلبا. هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على الأحداث على الجانب الآخر هذه الخوارزميات استنشاق، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها الذكاء المدمج في ل تحديد وجود أي خوارزميات على جانب الشراء من أجل كبير هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف تساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى هذا في بعض الأحيان يتم التعرف على التكنولوجيا الفائقة الأمامية، تشغيل لمزيد من المعلومات حول التداول عالية التردد والممارسات الاحتيالية، انظر إذا كنت تشتري الأسهم على الانترنت، كنت تشارك في هفت. المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية. تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادبيد مع باكتستينغ التحدي هو تحويل الاستراتيجية المحددة إلى عملية محوسبة متكاملة لديها حق الوصول إلى حساب التداول لوضع الأوامر التالية نيدبيوت r برمجة المعرفة لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة، المبرمجين استأجرت أو ما قبل صنع برامج التداول التداول والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر. الوصول إلى بيانات السوق يغذي التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر. القدرة و البنية التحتية ل باكتست النظام مرة واحدة بنيت، قبل أن يذهب على الهواء مباشرة في الأسواق الحقيقية. البيانات التاريخية المتاحة ل باكتستينغ، اعتمادا على تعقيد القواعد المنفذة في الخوارزمية. هنا هو مثال شامل رويال داتش شل رديز مدرجة في بورصة أمستردام إكس واللندن سوق الأوراق المالية لس دعونا نضع خوارزمية لتحديد فرص المراجحة وهنا عدد قليل من الملاحظات المثيرة للاهتمام. ايكس يتداول باليورو، في حين يتداول لس في الجنيه الإسترليني. بسبب فارق التوقيت ساعة واحدة، إكس يفتح قبل ساعة من لس، تليها كلا التبادلات تداول في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ومن ثم التداول فقط في لس خلال الساعة الماضية كما يغلق بورصة عمان. يمكننا استكشاف ر وقال انه امكانية التداول المراجحة على الأسهم الهولندية داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين. برنامج الكمبيوتر التي يمكن أن تقرأ أسعار السوق الحالية. السعر يغذي من كل من لس و AEX. A سعر صرف النقد الاجنبى لسعر صرف غبب-ور. ترتيب وضع القدرة التي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح. الاختبار القدرة على الأعلاف السعر التاريخي. يجب على برنامج الكمبيوتر إجراء ما يلي. أقرأ تغذية الأسعار الواردة من الأسهم رديز من كل التبادل. باستخدام أسعار صرف العملات الأجنبية المتاحة تحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى. إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر خصم تكاليف الوساطة مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع أمر الشراء على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع أسعار الصرف. إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح المراجحة متابعة. مبسطة وسهلة ومع ذلك، فإن ممارسة التداول حسابي ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ تذكر، إذا كان يمكنك وضع ألغو-ز وبالتالي يمكن للمشاركين في السوق الأخرى وبالتالي، تتقلب الأسعار في ميلي ثانية وحتى ميكروثانية في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ التجارة شراء الخاص بك، ولكن لا بيع التجارة كما تتغير أسعار البيع بحلول الوقت طلبك يضرب السوق سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاصة بك قيمة. ليس هناك مخاطر وتحديات إضافية على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، ناقص خوارزميات أكثر تعقيدا خوارزمية، وهناك حاجة باكتستينغ أكثر صرامة قبل أن توضع موضع التنفيذ. القياسية تحليل أداء خوارزمية ق يلعب دورا هاما، وينبغي فحصها نقديا انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة ل كسب المال دون عناء ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن يتم اختبار النظام بدقة والحدود المطلوبة تعيين يجب على التجار التحليلية النظر في برنامج التعلم مينغ وبناء أنظمة من تلقاء نفسها، لتكون على ثقة بشأن تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة الاستخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. استطلاع أجرته الولايات المتحدة مكتب إحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة ذلك جمع البيانات من أرباب العمل. أقصى مبلغ من الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون السندات الحرية الثانية. سعر الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي لمؤسسة إيداع أخرى. 1 الإحصائية قياس تشتت العائدات لمؤشر أمني أو سوق معين يمكن التقلب إما أن يتم قياسه. العمل الذي أقره الكونجرس الأمريكي في عام 1933 باعتباره قانون البنوك، الذي يحظر على البنوك التجارية من المشاركة في الاستثمار. تشير الرواتب غير الزراعية إلى أي وظيفة خارج والمزارع، والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. إيت دوسن ر سيم بوسيبل بوت إيت ويث أور ألغ أوريثميك ترادينغراتيجيس. لا يبدو t ممكن واحد نظام التداول حسابي مع الكثير من تحديد الاتجاه، تحليل دورة، شراء بيع حجم تدفق الجانب، استراتيجيات التداول متعددة، دخول ديناميكية، الهدف ووقف الأسعار، وفائقة-- سرعة تكنولوجيا إشارة ولكن في والواقع أن منصة نظام التداول ألغوريترادس هو الوحيد من نوعه. لا مزيد من البحث عن الأسهم الساخنة والقطاعات والسلع والمؤشرات، أو قراءة آراء السوق ألغوترادس كل البحث والتوقيت والتجارة بالنسبة لك باستخدام نظام التداول حسابي. AlgoTrades يمكن أن تتبع استراتيجيات ثبت يدويا عن طريق تلقي البريد الإلكتروني وتنبيهات النص سمز، أو يمكن أن يكون 100 التداول حر اليدين، متروك لكم يمكنك إيقاف تشغيل التداول الآلي في أي وقت لذلك كنت دائما في السيطرة على youriny. Automated أنظمة التداول الخاصة بك للمستثمرين المتداولين. حقوق التأليف والنشر 2017 - ألغوترادس - نظام التداول الآلي الخوارزمية. CFTC الحكم 4 41 - النتائج الأداءية أو محاكاتها لها بعض القيود التي لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي أيضا، منذ التجارة قد لم يتم تنفيذها، قد تكون النتائج بموجب أي تعويض عن التأثير، إذا كان هناك أي من عوامل السوق، مثل عدم وجود برامج التداول المحاكاة للسندات بشكل عام، تخضع أيضا لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من التفكير لا يوجد تمثيل أن أي حساب أو من المرجح أن تحقق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. لا يتم تقديم أي تمثيل ولا يعني ضمنا أن استخدام نظام التداول الحسابي سيولد دخلا أو يضمن ربحا هناك خطر كبير من الخسارة المرتبطة بتداول العقود الآجلة وصناديق التبادل التجاري المتداولة. وتشمل عمليات التداول في العقود الآجلة والصناديق المتداولة في البورصة مخاطر كبيرة من الخسارة، وهي ليست مناسبة للجميع. وتستند هذه النتائج إلى نتائج أداء محاكاة أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة على عكس النتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي أيضا، لأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها بالفعل، قد تكون هذه النتائج أقل من أو تعويضا مفرطا عن تأثير بعض عوامل السوق، إن وجدت، مثل نقص السيولة، كما تخضع برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من الفارق الزمني لا يوجد أي تمثيل في أن أي حساب أو من المرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي يتم عرضها. وقد تم إعداد المعلومات على هذا الموقع دون النظر إلى أي أهداف الاستثمار الخاصة للمستثمر، والوضع المالي والاحتياجات، وكذلك ينصح المشتركين بعدم التصرف على أي معلومات دون الحصول على مشورة محددة من مستشاريهم الماليين عدم الاعتماد على المعلومات من الموقع كأساس أساسي ل وقراراتهم الاستثمارية والنظر في المخاطر الخاصة بهم، والتسامح المخاطر، وخسائر وقف الخاصة بهم - مدعوم من إنفولد وورد Theme. How لتحديد استراتيجيات التداول حسابي. في هذه المقالة أريد أن أعرض لكم الطرق التي أنا نفسي تحديد مربحة استراتيجيات التداول الخوارزمية هدفنا اليوم هو أن نفهم بالتفصيل كيفية العثور على وتقييم واختيار هذه الأنظمة سوف شرح كيفية تحديد الاستراتيجيات بقدر ما عن تفضيل شخصي كما هو الحال حول أداء الاستراتيجية، وكيفية تحديد نوع وكمية البيانات التاريخية ل والاختبار، وكيفية تقييم بحزم استراتيجية التداول وأخيرا كيفية المضي قدما نحو مرحلة باكتستينغ وتنفيذ الاستراتيجية. تحديد تفضيلات الشخصية الخاصة بك للتجارة. لكي يكون تاجر ناجح - إما تناسبيا أو خوارزمية - من الضروري أن تسأل نفسك بعض أسئلة صادقة التداول يوفر لك القدرة على فقدان المال بمعدل ينذر بالخطر، لذلك فمن نيس ساري لمعرفة نفسك بقدر ما هو ضروري لفهم الاستراتيجية التي اخترتها. أقول أن الاعتبار الأكثر أهمية في التداول يجري على بينة من الشخصية الخاصة بك التداول، والتداول الخوارزمية على وجه الخصوص، يتطلب درجة كبيرة من الانضباط والصبر والعاطفي مفرزة منذ كنت تدع خوارزمية تنفيذ التداول الخاص بك بالنسبة لك، فمن الضروري أن تحل على عدم التدخل في استراتيجية عندما يتم تنفيذها هذا يمكن أن يكون صعبا للغاية، وخاصة في فترات الانسحاب الموسعة ومع ذلك، فإن العديد من الاستراتيجيات التي تم عرضها أن تكون مربحة للغاية في باكتست يمكن أن تدمر من خلال التدخل بسيط فهم أنه إذا كنت ترغب في دخول عالم التداول حسابي سوف يتم اختبار عاطفيا وأنه من أجل أن تكون ناجحة، فمن الضروري العمل من خلال هذه الصعوبات. العتبار المقبل هي واحدة من الوقت هل لديك وظيفة بدوام كامل هل تعمل بدوام جزئي هل تعمل من المنزل أو لديك تنقل طويلة كل يوم هذه الأسئلة سوف تساعد على تحديد وتيرة الاستراتيجية التي يجب أن تسعى لأولئك منكم في العمل بدوام كامل، قد لا تكون استراتيجية العقود الآجلة لحظية مناسبة على الأقل حتى يتم مؤتمتة بالكامل وقيود الوقت الخاص بك أيضا تملي منهجية الاستراتيجية إذا كان لديك وغالبا ما يتم تداول استراتيجية والاعتماد على تغذية الأخبار مكلفة مثل محطة بلومبرغ سيكون لديك بوضوح أن تكون واقعية عن قدرتك على تشغيل هذا بنجاح بينما في المكتب بالنسبة لأولئك منكم مع الكثير من الوقت، أو المهارات لأتمتة الاستراتيجية الخاصة بك ، قد ترغب في النظر في أكثر تقنية عالية التردد التداول هفت استراتيجية. اعتقادي هو أنه من الضروري إجراء البحوث المستمرة في استراتيجيات التداول الخاصة بك للحفاظ على محفظة مربحة باستمرار استراتيجيات قليلة البقاء تحت الرادار إلى الأبد ومن ثم جزء كبير من الوقت المخصص للتداول سيكون في إجراء البحوث الجارية اسأل نفسك ما إذا كنت على استعداد للقيام بذلك، كما يمكن أن يكون دي الفرق بين الربحية القوية أو انخفاض بطيء نحو الخسائر. كما تحتاج إلى النظر في رأس المال الخاص بك التداول الحد الأدنى المثالي المقبول عموما لاستراتيجية الكمية هو 50،000 دولار أمريكي حوالي 35،000 بالنسبة لنا في المملكة المتحدة إذا كنت قد بدأت مرة أخرى، وأود أن تبدأ مع مبلغ أكبر، وربما أقرب 100،000 دولار أمريكي تقريبا 70،000 وذلك لأن تكاليف المعاملات يمكن أن تكون مكلفة للغاية لاستراتيجيات منتصف إلى عالية التردد، وأنه من الضروري أن يكون رأس المال كاف لاستيعابها في أوقات السحب إذا كنت تفكر في البدء مع أقل من 10،000 أوسد ثم سوف تحتاج لتقييد نفسك لاستراتيجيات التردد المنخفض، والتداول في واحد أو اثنين من الأصول، وتكاليف المعاملات سوف تأكل بسرعة في عوائد الخاص بك وسطاء التفاعلية، والتي تعد واحدة من الوسطاء ودية لأولئك الذين لديهم مهارات البرمجة، وذلك بسبب أبي ، لديه حساب التجزئة الحد الأدنى من 10،000 usd. Programming مهارة عاملا هاما في خلق استراتيجية التداول الآلي خوارزمية بي نغ المعرفة في لغة البرمجة مثل C، جافا، C، بيثون أو R سوف تمكنك من إنشاء نهاية إلى نهاية تخزين البيانات، باكتست المحرك ونظام التنفيذ نفسك هذا لديه عدد من المزايا، رئيس منها هو القدرة أن تكون على علم تام بجميع جوانب البنية التحتية للتجارة كما أنه يسمح لك لاستكشاف استراتيجيات تردد أعلى كما سوف تكون في السيطرة الكاملة على كومة التكنولوجيا الخاصة بك في حين أن هذا يعني أنه يمكنك اختبار البرمجيات الخاصة بك والقضاء على البق، وهذا يعني أيضا أكثر والوقت الذي يقضيه ترميز البنية التحتية وأقل على تنفيذ الاستراتيجيات، على الأقل في الجزء السابق من مهنة التداول الخاص بك ألغو قد تجد أن كنت مريحة في التداول في إكسيل أو ماتلاب ويمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير مكونات أخرى أنا لا أوصي هذا ومع ذلك، لا سيما بالنسبة لأولئك المتداولين في وتيرة عالية. يجب أن تسأل نفسك ما كنت آمل أن يحقق من خلال التداول حسابي هل أنت مهتم في الدخل العادي، حيث كنت آمل أن يوجه الأرباح من حساب التداول الخاص بك أو هل ترغب في مكاسب رأس المال على المدى الطويل، ويمكن أن تحمل التجارة دون الحاجة إلى سحب الأموال سوف اعتماد الاعتماد تملي وتيرة الاستراتيجية الخاصة بك أكثر انسحابات الدخل العادية سوف تتطلب استراتيجية تداول تردد أعلى مع أقل تقلب أي نسبة أعلى شارب يمكن للتجار على المدى الطويل تحمل تردد التداول أكثر رصانة. في النهاية، لا يكون خداع من قبل فكرة أن تصبح غنية للغاية في مساحة قصيرة من الزمن ألغو التداول ليس مخططا الغنية الغنية، إذا كان أي شيء ذلك يمكن أن يصبح مخطط الفقراء الفقراء يأخذ انضباطا كبيرا والبحوث والاجتهاد والصبر لتكون ناجحة في التداول حسابي يمكن أن يستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، لتوليد الربحية متسقة. التفكير التجاري خوارزمية الأفكار. على الرغم من التصورات المشتركة على عكس ذلك ، فإنه من الواضح تماما في الواقع تحديد استراتيجيات التداول المربحة في المجال العام لم تكن الأفكار التجارية متاحة بسهولة أكثر مما هي أوداي المجلات المالية الأكاديمية وخوادم ما قبل الطباعة، بلوق التداول، ومنتديات التداول ومجلات التداول الأسبوعية والنصوص المتخصصة توفر الآلاف من استراتيجيات التداول التي أساس الأفكار الخاصة بك على. هدفنا كباحثين التداول الكمي هو إنشاء خط أنابيب استراتيجية من شأنها أن توفر لنا مع تيار من الأفكار التجارية الجارية من الناحية المثالية نحن نريد أن نخلق نهجا منهجيا لتوريد وتقييم وتنفيذ الاستراتيجيات التي نأتي عبر وأهداف خط أنابيب هي توليد كمية متسقة من الأفكار الجديدة وتزويدنا بإطار لرفض فإن معظم هذه الأفكار مع الحد الأدنى من النظر العاطفي. يجب أن نكون حذرين للغاية لعدم السماح التحيز المعرفي تؤثر على منهجية صنع القرار لدينا يمكن أن تكون بسيطة مثل وجود تفضيل لفئة الأصول واحد على ذهب آخر والمعادن الثمينة الأخرى التي تتبادر إلى الذهن لأن ينظر إليها على أنها أكثر غرابة يجب أن يكون هدفنا دائما للعثور على استراتيجيات مربحة باستمرار، مع توقع إيجابي يجب أن يستند اختيار فئة الأصول إلى اعتبارات أخرى، مثل قيود رأس المال التجاري، ورسوم السمسرة وقدرات النفوذ. إذا كنت غير مألوفة تماما مع مفهوم استراتيجية التداول ثم أول مكان للنظر هو مع الكتب المدرسية الكلاسيكية نصوص توفير مجموعة واسعة من أبسط، أكثر وضوحا الأفكار، والتي للتعرف على نفسك مع التداول الكمي هنا هو اختيار أن أوصي لأولئك الذين هم جديدون إلى التداول الكمي، والتي تصبح تدريجيا أكثر تطورا وأنت تعمل من خلال القائمة. للمدة أطول قائمة الكتب التجارية الكمية، يرجى زيارة قائمة القراءة كوانتستارت. المكان التالي للعثور على استراتيجيات أكثر تطورا هو مع منتديات التداول والمدونات التجارية ومع ذلك، ملاحظة الحذر العديد من بلوق التداول تعتمد على مفهوم التحليل الفني ويشمل التحليل الفني استخدام المؤشرات الأساسية وعلم النفس السلوكي لتحديد الاتجاهات أو أنماط الانعكاس في أسعار الأصول. على الرغم من كونها تحظى بشعبية كبيرة في الفضاء التجاري العام، ويعتبر التحليل الفني غير فعالة إلى حد ما في مجتمع التمويل الكمي وقد اقترح البعض أنه ليس أفضل من قراءة برجك أو دراسة أوراق الشاي من حيث القدرة التنبؤية لها في الواقع هناك نجاح الأفراد صنع استخدام التحليل الفني ومع ذلك، كما كوانتس مع الأدوات الرياضية والإحصائية أكثر تطورا تحت تصرفنا، يمكننا بسهولة تقييم فعالية هذه الاستراتيجيات القائمة على تا، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات بدلا من قاعدة لنا على الاعتبارات العاطفية أو preconceptions. Here هو قائمة من بلوق التداول الخوارزمية المحترمة والمنتديات. بمجرد أن يكون لديك بعض الخبرة في تقييم استراتيجيات أبسط، فقد حان الوقت للنظر في العروض الأكاديمية أكثر تطورا بعض المجلات الأكاديمية سيكون من الصعب الوصول إليها، من دون اشتراكات عالية أو لمرة واحدة التكاليف إذا كنت عضوا أو خريجا من الجامعة، يجب أن تكون قادرا على الحصول على الوصول إلى بعض هذه المجلات المالية خلاف ذلك، يمكنك أن تبحث في خوادم ما قبل الطباعة التي هي مستودعات الإنترنت من مسودات في وقت متأخر من الأوراق الأكاديمية التي تخضع لمراجعة الأقران وبما أننا مهتمون فقط في الاستراتيجيات التي يمكننا تكرار بنجاح، باكتست والحصول على الربحية ل، مراجعة الأقران أقل أهمية بالنسبة لنا. الجانب السلبي الكبير من الاستراتيجيات الأكاديمية هو أنها يمكن في كثير من الأحيان إما أن تكون قديمة، تتطلب بيانات تاريخية غامضة ومكلفة، والتجارة في فئات الأصول غير السائلة أو لا عامل في الرسوم، انزلاق أو انتشار ذلك يمكن أيضا أن يكون واضحا ما إذا كانت استراتيجية التداول هو أن يتم تنفيذها مع أوامر السوق، أوامر الحد أو ما إذا كان يحتوي على وقف الخسائر الخ وبالتالي فمن الضروري للغاية لتكرار استراتيجية نفسك على أفضل وجه ممكن، باكتست ذلك وإضافة تكاليف المعاملات واقعية أن وتشمل العديد من جوانب فئات الأصول التي ترغب في التجارة in. Here هو قائمة من خوادم ما قبل الطباعة الأكثر شعبية والمجلات المالية التي يمكنك سو رسي الأفكار من. ماذا عن تشكيل الاستراتيجيات الكمية الخاصة بك وهذا يتطلب عموما ولكن لا تقتصر على الخبرة في واحد أو أكثر من الفئات التالية. المجهرية السوق - لاستراتيجيات تردد أعلى على وجه الخصوص، يمكن للمرء أن الاستفادة من المجهرية السوق أي فهم ديناميكيات كتاب النظام من أجل توليد الربحية سوف الأسواق المختلفة لديها قيود التكنولوجيا المختلفة، واللوائح، والمشاركين في السوق والقيود التي كلها مفتوحة للاستغلال عن طريق استراتيجيات محددة هذا هو منطقة متطورة جدا وممارسين التجزئة تجد صعوبة في أن تكون قادرة على المنافسة في هذا الفضاء ، لا سيما وأن المنافسة تشمل صناديق تحوط كمية كبيرة ذات رأس مال جيد ذات قدرات تكنولوجية قوية. هيكل الصندوق - إن الصناديق الاستثمارية المجمعة، مثل صناديق المعاشات التقاعدية، وصناديق التحوط الخاصة بشراكات الاستثمار، ومستشاري تجارة السلع، وصناديق الاستثمار المشتركة مقيدة بسبب التنظيمات الثقيلة، احتياطياتها الرأسمالية الكبيرة هكذا ج إرتين السلوكيات الثابتة يمكن استغلالها مع أولئك الذين هم أكثر ذكاء على سبيل المثال، تخضع أموال كبيرة لقيود القدرات بسبب حجمها وبالتالي إذا كانوا بحاجة إلى تفريغ بسرعة بيع كمية من الأوراق المالية، سيكون لديهم لتدوير ذلك من أجل تجنب التحرك السوق خوارزميات متطورة يمكن أن تستفيد من هذا، وغيرها من الخصوصيات، في عملية عامة تعرف باسم هيكل صندوق التحكيم. الماكينة التعلم الذكاء الاصطناعي - أصبحت خوارزميات التعلم آلة أكثر انتشارا في السنوات الأخيرة في الأسواق المالية تصنيفات مثل نايف بايز، وآخرون والمطابقة غير الخطية وظيفة الشبكات العصبية والروتين الأمثل وقد استخدمت كل الخوارزميات الجينية للتنبؤ مسارات الأصول أو تحسين استراتيجيات التداول إذا كان لديك خلفية في هذا المجال قد يكون لديك بعض نظرة ثاقبة كيف يمكن تطبيق خوارزميات معينة في بعض الأسواق. هناك هي، بطبيعة الحال، العديد من المجالات الأخرى ل كوانتس للتحقيق سنناقش كيفية الخروج مع العرف ست تصنيفات بالتفصيل في مقال لاحق. باستمرار مراقبة هذه المصادر على أساس أسبوعي، أو حتى يومي، كنت تضع نفسك حتى الحصول على قائمة متسقة من الاستراتيجيات من مجموعة متنوعة من المصادر الخطوة التالية هي تحديد كيفية رفض مجموعة فرعية كبيرة من هذه الاستراتيجيات من أجل التقليل من إضاعة الوقت الخاص بك و باكتستينغ الموارد على الاستراتيجيات التي من المرجح أن تكون غير مربحة. تحقيق استراتيجيات التداول. أولا، ويمكن القول أن أكثر وضوحا الاعتبار هو ما إذا كنت فعلا فهم الاستراتيجية هل تكون قادرة على شرح إستراتيجية بإيجاز أو أنها تتطلب سلسلة من المحاذير وقوائم المعلمة التي لا نهاية لها بالإضافة إلى ذلك، هل الاستراتيجية لديها أساس جيد وصلب في الواقع على سبيل المثال، هل يمكن أن نشير إلى بعض المنطق السلوكي أو قيود هيكل التمويل التي قد تسبب النمط s كنت تحاول استغلال هل هذا القيد عقد حتى تغيير النظام، مثل انقطاع البيئة التنظيمية دراماتيكية هل الاستراتيجية إعادة لي على القواعد الإحصائية أو الرياضية المعقدة هل ينطبق على أي سلسلة زمنية مالية أو هو محدد لفئة الأصول التي يدعى أنها مربحة عليك أن تفكر باستمرار في هذه العوامل عند تقييم طرق التداول الجديدة وإلا قد تضيع قدرا كبيرا من الوقت في محاولة باكتست وتحسين الاستراتيجيات غير المربحة. بمجرد أن كنت قد قررت أن تفهم المبادئ الأساسية للاستراتيجية تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كان يتناسب مع الشخصية الشخصية المذكورة أعلاه هذا ليس كما غامضة النظر كما يبدو استراتيجيات تختلف إلى حد كبير في خصائص أدائها هناك بعض أنواع الشخصية التي يمكن التعامل مع فترات أكثر أهمية من الانسحاب، أو على استعداد لقبول مخاطر أكبر لعودة أكبر على الرغم من حقيقة أننا، كوانتس، في محاولة والقضاء على أكبر قدر من التحيز المعرفي قدر الإمكان، وينبغي أن يكون قادرة على تقييم استراتيجية بالتناوب، والتحيزات سوف تزحف دائما في وهكذا نحن بحاجة إلى كونسي الدعامات، والوسائل العاطفية التي من خلالها لتقييم أداء الاستراتيجيات وهنا لائحة المعايير التي أحكم على استراتيجية جديدة محتملة من قبل. الميثودولوجيا - هل استراتيجية الزخم على أساس، يعني عائد، محايدة السوق، الاتجاه هل تعتمد استراتيجية على متطورة أو تقنيات تعلم إحصائية أو آلية معقدة يصعب فهمها وتتطلب شهادة دكتوراه في الإحصاء لفهم هل تقوم هذه التقنيات بإدخال كمية كبيرة من البارامترات التي قد تؤدي إلى التحيز الأمثل. هل من المرجح أن تتحمل الاستراتيجية أي تغيير في النظام، والأسواق المالية. نسبة شارب - نسبة شارب يصف بشكل نظري نسبة المخاطر مكافأة للاستراتيجية وهو يحدد كم من العائدات التي يمكن تحقيقها لمستوى التقلبات التي يتحملها منحنى الأسهم وبطبيعة الحال، نحن بحاجة إلى تحديد الفترة والتردد أن هذه العائدات و وتقاس التقلبات أي الانحراف المعياري على استراتيجية أعلى تردد تتطلب أخذ عينات أكبر معدل الانحراف المعياري، ولكن أقصر فترة زمنية عامة للقياس، على سبيل المثال. الأحجام - هل تتطلب الاستراتيجية نفوذا كبيرا لكي تكون مربحة هل تستلزم الاستراتيجية استخدام العقود الآجلة المشتقات العقود الآجلة والخيارات والمقايضات من أجل جعل ريتورن يمكن أن يكون لهذه العقود المديونية تذبذب ثقيل يميز وبالتالي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى المكالمات الهامش هل لديك رأس المال التجاري ومزاجه لمثل هذا التقلب. تردد - وترتبط الاستراتيجية بشكل وثيق إلى كومة التكنولوجيا الخاصة بك وبالتالي الخبرة التكنولوجية، و نسبة شارب والمستوى العام لتكاليف المعاملات جميع القضايا الأخرى التي تعتبرها، واستراتيجيات تردد أعلى تتطلب المزيد من رأس المال، وأكثر تطورا وأصعب لتنفيذ ومع ذلك، على افتراض محرك باكتستينغ الخاص بك هو متطور وخالية من الأخطاء، فإنها غالبا ما يكون أعلى بكثير شارب ratios. Volatility - يرتبط التقلب بقوة بخطر الاستراتيجية نسبة نسبة شارب فإن هذا التقلب العالي لفئات الأصول الأساسية، إذا لم يتم تحوطه، يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقلبات أعلى في منحنى الأسهم وبالتالي نسب أصغر من شارب أفترض بالطبع أن التقلبات الإيجابية تساوي تقريبا التقلب السلبي قد تكون لبعض الاستراتيجيات تقلبات هبوطية أكبر تحتاج إلى أن تكون على بينة من هذه السمات. في الخسارة، متوسط ​​خسارة الربح - ستختلف الاستراتيجيات في خسارة الفوز ومتوسط ​​خصومات خسارة الأرباح يمكن للمرء أن يكون استراتيجية مربحة جدا، حتى لو كان عدد الصفقات خاسرة يتجاوز عدد الصفقات الفوز الزخم استراتيجيات تميل إلى أن يكون هذا النمط لأنها تعتمد على عدد قليل من الضربات الكبيرة من أجل أن تكون مربحة متوسط ​​استراتيجيات انعكاس تميل إلى أن يكون ملامح معارضة حيث أكثر من الصفقات الفائزين، ولكن الصفقات الخاسرة يمكن أن تكون شديدة تماما. الحد الأقصى للتراجع - الحد الأقصى للسحب هو أكبر انخفاض في النسبة المئوية من الذروة إلى الحوض الصغير على منحنى الأسهم للاستراتيجية. إن استراتيجيات الزخم معروفة جيدا ل يعاني من فترات من السحب الموسعة بسبب سلسلة من العديد من الصفقات الخاسرة الإضافية سوف يتخلى العديد من التجار في فترات السحب الموسعة، حتى لو كان الاختبار التاريخي قد اقترح أن هذا هو العمل كالمعتاد للاستراتيجية سوف تحتاج إلى تحديد النسبة المئوية للتخفيض و على مدى الفترة الزمنية التي يمكنك قبولها قبل التوقف عن تداول إستراتيجيتك هذا قرار شخصي للغاية وبالتالي يجب النظر فيه بعناية. سيولة القدرة - على مستوى التجزئة، إلا إذا كنت تتداول في أداة غير سائلة للغاية مثل الأسهم الصغيرة، لن يكون لديك للقلق نفسك بشكل كبير مع القدرة الاستراتيجية يحدد القدرة على التوسع في استراتيجية لزيادة رأس المال العديد من صناديق التحوط أكبر تعاني من مشاكل قدرة كبيرة مع زيادة استراتيجياتها في تخصيص رأس المال. الباراميتر - بعض الاستراتيجيات وخاصة تلك الموجودة في الجهاز مجتمع التعلم يتطلب كمية كبيرة من المعلمات كل معلمة إضافية أن استراتيجية تتطلب إيريس يتركه أكثر عرضة لتحيز التحسين المعروف أيضا باسم منحنى المناسب يجب عليك محاولة واستهداف استراتيجيات مع عدد قليل من المعلمات ممكن أو تأكد من أن لديك كميات كافية من البيانات التي لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك on. Benchmark - ما يقرب من جميع الاستراتيجيات ما لم تتميز حيث يتم قياس العائد المطلق مقابل بعض معايير الأداء المؤشر المعياري هو عادة مؤشر يميز عينة كبيرة من فئة الأصول الأساسية التي تتداولها الإستراتيجية في حالة تداول الإستراتيجية للأسهم الأمريكية الكبيرة، فإن مؤشر P500 سيكون معيارا طبيعيا ل وقياس الاستراتيجية الخاصة بك ضد سوف تسمع المصطلحات ألفا وبيتا، وتطبيقها على استراتيجيات من هذا النوع سوف نناقش هذه المعاملات في العمق في مقالات لاحقة. لاحظ أننا لم نناقش العائد الفعلي للاستراتيجية لماذا هذا في عزلة، والعائدات في الواقع توفر لنا معلومات محدودة عن فعالية الاستراتيجية أنها لا تعطيك نظرة ثاقبة في الرافعة المالية، والتقلب ، والمعايير أو متطلبات رأس المال وبالتالي نادرا ما يحكم الاستراتيجيات على عوائدها وحدها دائما النظر في سمات المخاطر من استراتيجية قبل النظر في العائدات. في هذه المرحلة العديد من الاستراتيجيات التي تم العثور عليها من خط أنابيب الخاص بك سيتم رفض من جهة، لأنهم فازوا تي تلبية متطلبات رأس المال الخاص بك، قيود الرافعة المالية، الحد الأقصى للتسامح السحب أو تفضيلات التفضيل الاستراتيجيات التي لا تزال يمكن أن ينظر الآن ل باكتستينغ ومع ذلك، قبل هذا ممكن، فمن الضروري النظر في واحد معايير الرفض النهائي - أن البيانات التاريخية المتاحة التي ل واختبار هذه الاستراتيجيات. الحصول على البيانات التاريخية. الآن، اتساع المتطلبات الفنية عبر فئات الأصول لتخزين البيانات التاريخية كبيرة من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية، على حد سواء من جانب شراء الأموال والبنوك الاستثمارية في جانب البيع تستثمر بكثافة في البنية التحتية التقنية لها لا بد من النظر في أهميتها على وجه الخصوص، نحن مهتمون في الوقت المناسب، ودقة أ د ستحدد الآن أساسيات الحصول على البيانات التاريخية وكيفية تخزينها لسوء الحظ هذا هو موضوع عميق جدا والتقنية، لذلك فزت أن تكون قادرة على أن أقول كل شيء في هذه المقالة ومع ذلك، سوف أكون أكتب الكثير عن هذا في المستقبل كما كانت تجربتي السابقة الصناعة في الصناعة المالية المعنية أساسا مع الحصول على البيانات المالية والتخزين والوصول. في القسم السابق كنا قد وضعت استراتيجية خط أنابيب التي سمحت لنا لرفض استراتيجيات معينة على أساس معايير الرفض الشخصية الخاصة بنا في هذا القسم سوف نقوم بتصفية المزيد من الاستراتيجيات استنادا إلى تفضيلاتنا الخاصة للحصول على البيانات التاريخية الاعتبارات الرئيسية وخاصة على مستوى ممارسي التجزئة هي تكاليف البيانات ومتطلبات التخزين ومستواك من الخبرة التقنية ونحن بحاجة أيضا لمناقشة أنواع مختلفة من والبيانات المتاحة والاعتبارات المختلفة التي سيفرضها كل نوع من البيانات. لنبدأ من خلال مناقشة أنواع البيانات المتوفرة بلاتينوم داتا - يشمل ذلك بيانات حول اتجاهات الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة وأرقام التضخم وأرباح الشركات، وتوزيع الأسهم، وإيداع الأوراق المالية، وحسابات الشركات، وأرقام الأرباح، وتقارير المحاصيل، وبيانات الأرصاد الجوية وغيرها. وغالبا ما تستخدم هذه البيانات لتقييم الشركات أو الأصول الأخرى على أساس أساسي، أي عن طريق بعض وسائل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. لا تشمل سلسلة أسعار الأسهم. بعض البيانات الأساسية متاحة بحرية من المواقع الحكومية الأخرى. البيانات يمكن أن تكون مكلفة للغاية متطلبات التخزين غالبا ما تكون ليست كبيرة بشكل خاص، ما لم يتم دراسة الآلاف من الشركات في وقت واحد. أخبار البيانات - بيانات الأخبار غالبا ما تكون نوعية في الطبيعة وهو يتألف من مقالات، بلوق وظائف، مشاركات تدوين تويت والتحرير تقنيات التعلم آلة مثل كما غالبا ما تستخدم المصنفات لتفسير المشاعر هذه البيانات هي أيضا في كثير من الأحيان متاحة بحرية أو رخيصة، عن طريق الاشتراك في ميد يا منافذ تم تصميم أحدث قواعد بيانات تخزين نوسقل البيانات لتخزين هذا النوع من البيانات غير منظم ونوعية data. Asset بيانات الأسعار - هذا هو نطاق البيانات التقليدية للكم وهو يتألف من سلسلة زمنية من أسعار الأصول الأسهم الأسهم، والمنتجات ذات الدخل الثابت السندات والسلع وأسعار صرف العملات الأجنبية كلها تجلس ضمن هذه الفئة البيانات التاريخية اليومية غالبا ما تكون واضحة للحصول على فئات الأصول أبسط، مثل الأسهم ومع ذلك، مرة واحدة يتم تضمين الدقة والنظافة والتحيزات الإحصائية إزالتها، يمكن أن تصبح البيانات مكلفة وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تمتلك متطلبات تخزين كبيرة وخاصة عندما يتم النظر في البيانات اللحظية. الأدوات المالية - الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات المشتقة أكثر غريبة لها خصائص ومعلمات مختلفة جدا وبالتالي لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع هيكل قاعدة البيانات التي يمكن أن تستوعبهم يجب أن تكون الرعاية الهامة نظرا لتصميم وتنفيذ هياكل قاعدة البيانات ل فار أوس الأدوات المالية سوف نناقش الوضع مطولا عندما نأتي لبناء قاعدة بيانات رئيسية للأوراق المالية في المواد في المستقبل. التردد - كلما ارتفع وتيرة البيانات، وزيادة التكاليف ومتطلبات التخزين لاستراتيجيات التردد المنخفض، وغالبا ما تكون البيانات اليومية كافية لاستراتيجيات عالية التردد، قد يكون من الضروري الحصول على البيانات على مستوى القراد وحتى النسخ التاريخية من بعض البيانات كتاب تبادل التبادل التجاري تنفيذ محرك تخزين لهذا النوع من البيانات هو مكثف من الناحية التكنولوجية للغاية ومناسبة فقط لأولئك الذين لديهم تقنية البرمجة قوية وغالبا ما تتم مقارنة الاستراتيجيات الموصوفة أعلاه بمقياس مرجعي. هذا عادة ما يتجلى في سلسلة زمنية مالية إضافية بالنسبة للأسهم، غالبا ما يكون هذا مؤشر مرجعي وطني، مثل مؤشر P500 أوس أو FTSE100 أوك للحصول على دخل ثابت صندوق، فمن المفيد أن يقارن ضد سلة من السندات أو المنتجات ذات الدخل الثابت معدل خالية من المخاطر أي إنتيرس المناسبة t هو أيضا معيار آخر مقبول على نطاق واسع جميع فئات فئات الأصول تمتلك معيارا مفضل، لذلك سيكون من الضروري لبحث هذا استنادا إلى الاستراتيجية الخاصة بك، إذا كنت ترغب في الحصول على الفائدة في الاستراتيجية الخاصة بك خارجيا. التكنولوجيا - مداخن التكنولوجيا وراء المالية مركز تخزين البيانات معقدة هذه المقالة يمكن فقط خدش السطح حول ما ينطوي عليه بناء واحد ومع ذلك، فإنه لا مركز حول محرك قاعدة بيانات، مثل نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية ردبس، مثل الخلية، سكل سيرفر، أوراكل أو تخزين الوثائق محرك أي نوسقل يتم الوصول إلى هذا عن طريق التعليمات البرمجية تطبيق منطق الأعمال التي تستعلم قاعدة البيانات ويوفر الوصول إلى أدوات خارجية مثل ماتلاب أو R أو إكسيل غالبا ما يتم كتابة هذا المنطق التجاري في C أو C أو جافا أو بيثون سوف تحتاج أيضا إلى استضافة هذا البيانات في مكان ما، إما على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، أو عن بعد عبر خوادم الإنترنت منتجات مثل الأمازون خدمات ويب جعلت هذا أبسط وأرخص في السنوات الأخيرة، ولكنها ستظل بحاجة إلى خبرة تقنية كبيرة لتحقيقها بطريقة قوية. كما يمكن أن نرى، بمجرد تحديد استراتيجية عبر خط الأنابيب سيكون من الضروري تقييم مدى توافر وتكلفة وتعقيد وتفاصيل تنفيذ مجموعة معينة من التاريخ البيانات قد تجد أنه من الضروري رفض استراتيجية تعتمد فقط على اعتبارات البيانات التاريخية هذا هو مجال كبير وفرق من الدكتوراه تعمل في صناديق كبيرة التأكد من التسعير دقيقة وفي الوقت المناسب لا نقلل من الصعوبات في إنشاء مركز بيانات قوية لجهودكم أغراض باكتستينغ. أنا أريد أن أقول، ولكن العديد من منصات باكتستينغ يمكن أن توفر هذه البيانات لك تلقائيا - بتكلفة وبالتالي سوف يستغرق الكثير من الألم التنفيذ بعيدا عنك، ويمكنك التركيز بحتة على تنفيذ الاستراتيجية وأدوات التحسين مثل ترادستاتيون تمتلك هذه القدرة ومع ذلك، وجهة نظري الشخصية هو تنفيذ أكبر قدر ممكن داخليا وتجنب الاستعانة بمصادر خارجية أجزاء من ث e كومة لبائعي البرامج أنا أفضل استراتيجيات تردد أعلى بسبب نسب شارب أكثر جاذبية، ولكن غالبا ما تكون مقترنة بإحكام إلى كومة التكنولوجيا، حيث الأمثل المتقدمة أمر حاسم. الآن أننا قد ناقشنا القضايا المحيطة البيانات التاريخية حان الوقت للبدء تنفيذ استراتيجياتنا في محرك باكتستينغ وسوف يكون هذا الموضوع من مقالات أخرى، كما هو مجال واسع على حد سواء من المناقشة. بمجرد البدء مع التداول الكمي.